- Артикул:00-01025904
- Автор: Козлов В.Н.
- ISBN: 978-5-392-12305-6
- Обложка: Мягкий переплет
- Издательство: Проспект (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 176
- Формат: 60х90 1/16
- Год: 2017
- Вес: 223 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Развернуть ▼
В первой части книги изложены основные принципы, методология и классификация методов системного анализа, оптимизации и принятия решений. Во второй части рассмотрены методы оптимизации для принятия решений в условиях полной определенности, включающие математическое программирование, вариационные методы и динамическое программирование. Третья часть содержит основные методы принятия решений в условиях неопределенности: методы системных (решающих) матриц, минимизации риска, комбинаторной аппроксимации, моделей спортивного типа, нечетких чисел и множеств.
Учебное пособие соответствует дисциплине «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» Государственного образовательного стандарта бакалавриата по направлению «Системный анализ, оптимизация и управление».
Печатается по решению редакционно-издательского совета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Содержание
Предисловие
Часть 1. Введение в теорию и методы системного анализа и принятия решений
1. Основы принципов и методов системного анализа и принятия решений
1.1. Принципы системного анализа и принятия решений
1.2. Методы системного анализа и принятия решений
1.3. Системный анализ в задачах количественного и качественного исследования проблем образования
1.4. Системный анализ, теория знаний и содержание образования
1.5. Контрольные вопросы
Часть 2. Оптимизация и детерминированные оценки для принятия решений
2. Математические методы оптимизации и оценки вариантов
2.1. Математическое программирование, вариационное исчисление и оценки в функциональных пространствах
2.2. Метод линейного программирования, симплекс-метод и линейные оценки
2.3. Метод минимизации и линейные оценки на компактных множествах
2.4. Методы минимизации линейных и кусочно-линейных функционалов с линейными и интервальными ограничениями
2.5. Контрольные вопросы
3. Методы выпуклого программирования и безусловные нелинейные оценки
3.1. Метод наискорейшего спуска
3.2. Метод Ньютона
3.3. Метод сопряженных градиентов
3.4. Контрольные вопросы
4. Методы выпуклого программирования и условные нелинейные оценки
4.1. Необходимые и достаточные условия оптимальности как теорема Куна-Таккера
4.2. Методы оптимизации на основе теоремы Куна-Таккера
4.3. Метод проекции градиента и условные нелинейные оценки
4.4. Метод минимизации и условные квадратичные оценки на компактных множествах
4.5. Контрольные вопросы
5. Метод динамического программирования и оценки для задач оптимального управления
5.1. Постановки задач оптимального управления
5.2. Необходимые условия оптимальности динамического программирования как уравнения Р. Веллмана
5.3. Вычисление оптимальных управлений и матричные уравнения Риккати
5.4. Контрольные вопросы
Часть 3. Методы принятия решений и оценки вариантов в условиях неопределенности
6. Методы принятия решений и оценки вариантов
6.1. Метод системных (решающих) матриц и экспертные оценки в пространстве «варианты-условия»
6.2. Экспертные оценки, минимаксный метод, методы Байеса-Лапласа и Сэвиджа
6.3. Производные критерии и методы принятия решений
6.4. Контрольные вопросы
7. Методы минимизации риска и стохастические оценки
7.1. Методы минимизации риска и алгебры событий
7.2. Методы минимизации риска и обобщенные модели вероятностей событий
7.3. Методы минимизации риска и модели случайных величин
7.4. Контрольные вопросы
8. Комбинаторные методы, оценки и преобразования графов
8.1. Принятие решений и методы комбинаторной аппроксимации
8.2. Специальные комбинаторные модели, методы, оценки и их свойства
8.3. Контрольные вопросы
9. Методы принятия решений на основе нечетких чисел, уравнений и множеств
9.1. Нестатистические модели нечетких чисел и функции принадлежности
9.2. Методы принятия решений на основе нечетких чисел и множеств
9.3. Контрольные вопросы
Библиографический список
Рекомендуем
