- Артикул:00-00006136
- Автор: Мельников Р.М.
- ISBN: 978-5-392-13134-1
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Проспект (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 288
- Формат: 60х90/16
- Год: 2014
- Вес: 417 г
Развернуть ▼
В учебном пособии представлены основные теоретические положения, используемые при проведении эмпирического анализа и прогнозирования тенденций развития экономических процессов, базирующегося на применении эконометрических методов, а также конкретные примеры, раскрывающие различные возможности и направления использования эконометрического инструментария в прикладных исследованиях. Рассматриваются методы и подходы, позволяющие изучать влияние внешних факторов на динамику развития национальной экономики России, формирование обменного курса рубля, тенденции движения фондовых индексов.
Значительное внимание уделяется особенностям применения эконометрических методов для оценки финансовых рисков, в частности в рамках методик RiskMetrics, CorporateMetrics и CreditMetrics.
Оглавление
Введение
Глава 1. Введение в регрессионный анализ
Глава 2. Проверка гипотез и построение доверительных интервалов
Глава 3. Множественный регрессионный анализ
Глава 4. Нелинейные эконометрические модели
Глава 5. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Глава 6. Одномерные модели временных рядов
Глава 7. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности
Глава 8. Многомерные модели временных рядов
Глава 9. Системы одновременных уравнений
Глава 10. Модели с ограниченными зависимыми переменными
Глава 11. Особенности регрессионного анализа панельных данных
Глава 12. Эконометрическая оценка финансовых рисков с использованием методики RiskMetrics
Глава 13. Эконометрическая оценка рыночных рисков нефинансовых компаний с использованием методики CorporateMetrics
Глава 14. Эконометрическая оценка кредитных рисков с использованием методики CreditMetrics
Примерные темы учебных исследовательских проектов и краткие методические указания по их реализации
Литература
Глоссарий
Рекомендуем
