- Артикул:00255720
- Автор: К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов
- ISBN: 5-238-00702-7
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: Юнити (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 254
- Формат: 60х88/16
- Год: 2004
- Вес: 320 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Развернуть ▼
В учебном пособии изложены вопросы эконометрического моделирования, учета зависимостей между факторами и мультиколлинеарности при построении эконометрических моделей, а также классические модели линейной и множественной регрессии. Описаны различные аспекты и методы исследования временных рядов, дисперсионного и корреляционного анализа, а также методы экспертного оценивания, используемые при содержательной интерпретации результатов эконометрических исследований.
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников и специалистов по прикладной экономике, статистике и финансам.
Оглавление
Предисловие
Глава 1. Моделирование как метод исследования сложных экономических систем
1.1. Основы модельного описания сложных экономических систем
1.2. Методы и принципы моделирования экономических систем
1.3. Вычислительные эксперименты с моделями экономических систем
1.4. Эффективность вычислительного эксперимента с эконометрической моделью
Вопросы для самопроверки
Глава 2. Проверка статистических гипотез
4.1. Основные сведения из теории проверки статистических гипотез
4.2. Примеры проверки гипотез о законах распределения и значениях экономических факторов
Вопросы для самопроверки
Глава 3. Регрессионный анализ и линеаризация в задачах исследования экономических явлений, процессов и систем
3.1. Основы регрессионного анализа
3.2. Методика регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов
3.3. Нелинейные регрессионные модели
3.4. Спецификация регрессионной модели
3.5. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
3.6. Метод взвешенных наименьших квадратов (ВНК)
Вопросы для самопроверки
Глава 4. Эконометрические приложения корреляционного анализа
4.1. Понятие о корреляционном анализе
4.2. Коэффициент множественной корреляции
4.3. Автокорреляция
Вопросы для самопроверки
Глава 5. Дисперсионный анализ
5.1. Основные положения дисперсионного анализа
5.2. Методика дисперсионного анализа
Вопросы для самопроверки
Глава 6. Задачи факторного анализа
6.1. Понятие о факторном анализе
6.2. Методика факторного анализа
Вопросы для самопроверки
Глава 7. Динамические эконометрические модели
7.1. Основные свойства и модели одномерных временных рядов
7.2. Случайный процесс как специфическая модель временного ряда
7.3. Типовые модели случайных процессов
Вопросы для самопроверки
Глава 8. Методы анализа результатов эконометрического исследования
8.1. Общая характеристика метода экспертных оценок
8.2. Классификация методов получения экспертной информации
8.3. Типы шкал и методы получения элементарных суждений
8.4. Методы обработки и анализа экспертных оценок
8.5. Оценка и учет компетентности экспертов
8.6. Пример использования экспертных оценок в экономической практике
Вопросы для самопроверки
Упражнения и задачи
Приложения
Глоссарий
Библиографический список
Рекомендуем
