- Артикул:00-01025308
- Автор: Керимов А.К.
- ISBN: 978-5-907003-93-4
- Обложка: Твердый переплет
- Издательство: Прометей (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 178
- Формат: 60 90/16
- Год: 2018
- Вес: 300 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Развернуть ▼
В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных рядов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-статистической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассматривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа.
Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов - с другой.
Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», аспирантов и специалистов, работающих на финансовых рынках.
Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Временные ряды
1.1.Общая характеристика временных рядов
1.2.Разложение
1.3.Цели моделирования временных рядов
1.4.Ценовые данные фондовой биржи
1.5.Фьючерсные контракты. Открытые сделки
Рекомендуемая литература
Глава 2. Скользящие средние
2.1.Простое скользящее среднее
2.2.Экспоненциальное сглаживание
2.3.Оценка волатильности на основе скользящих средних
2.4.Оценка корреляции на основе скользящих средних
2.5.Скользящие средние как индикаторы тенденции
2.6.Индикаторы MACD и Histogram
Рекомендуемая литература
Глава 3. Индикаторы технического анализа
3.1.Классификация индикаторов
3.2.Осцилляторы. Общая характеристика
3.3.Индекс относительной силы
3.4.Процентный разброс Вильямса
3.5.Стохастический индекс
3.6.Осцилляторы как опережающие факторы
3.7.Объем и его интерпретация
3.8.Индикаторы на основе объема
3.9.Индикатор Accumulation / Distribution
Рекомендуемая литература
Глава 4. Модели временных рядов
4.1.Общее определение случайного процесса
4.2.Стационарные случайные процессы и его характеристики
4.3.Простейшие модели случайных процессов: белый шум и случайное блуждание
4.4.Процесс скользящего среднего
4.5.Процессы авторегрессии
4.6.Процессы авторегрессии - скользящего среднего
4.7.Введение экзогенных переменных
4.8.Структура моделей с экзогенными переменными
4.9.Операторное представление стохастических процессов
Рекомендуемая литература
Глава 5. Стохастические модели и прогнозирование
5.1.Общее определение прогноза и его стандартного отклонения
5.2.Прогнозирование ARIMA-процессов
5.3.Примеры прогнозирования на основе ARIMA-моделей
5.4.Прогнозирование процессов с экзогенными входами
5.5.Пример прогнозирования на основе факторных моделей
5.6.Преобразование временных рядов и прогнозирование
Рекомендуемая литература
Глава 6. Идентификация и оценивание параметров модели
6.1.Идентификация и оценивание в классе авторегрессионых моделей
6.2.Идентификация и оценка параметров процесса скользящего среднего
6.3.Идентификация и оценка ARIMA-моделей
6.4.Примеры идентификации и оценивания ARIMA-моделей
6.5.Идентификация и оценка параметров в моделях с экзогенными входами
Рекомендуемая литература
Приложение к главе 6
Глава 7. Диагностика адекватности модели
7.1.Проверка адекватности. Общие замечания
7.2.Стандартные ошибки выборочных автокорреляций
7.3.Частные автокорреляции
7.4.Агрегированный критерий согласия на основе выборочной автокорреляционной функции
7.5.Проверка адекватности на основе сравнения выборочной и теоретической автокорреляции
Рекомендуемая литература
Библиография
Рекомендуем
